W środę Rezerwa Federalna opublikowała wyniki corocznego testu warunków skrajnych banków, który pokazuje, że duże banki są dobrze przygotowane do przetrwania poważnej recesji i nadal udzielają pożyczek gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom nawet podczas poważnej recesji.
„Dzisiejsze wyniki potwierdzają, że system bankowy pozostaje silny i odporny” – powiedział wiceprezes ds. nadzoru Michael S. Barr. „Jednocześnie ten test warunków skrajnych jest tylko jednym ze sposobów zmierzenia tej siły. Musimy zachować pokorę w kwestii powstawania ryzyka i kontynuować naszą pracę, aby zapewnić odporność banków na szereg scenariuszy gospodarczych, wstrząsów rynkowych i innych warunków skrajnych”.
Test warunków skrajnych przeprowadzany przez zarząd jest jednym z narzędzi pomagających zapewnić, że duże banki będą mogły wspierać gospodarkę w okresach pogorszenia koniunktury. Test ocenia odporność dużych banków poprzez oszacowanie ich poziomu kapitału, strat, przychodów i wydatków w ramach pojedynczej hipotetycznej recesji i szoku na rynkach finansowych, na podstawie danych bankowych do końca ubiegłego roku.
Wszystkie 23 przebadane banki utrzymały się powyżej minimalnych wymogów kapitałowych podczas hipotetycznej recesji, pomimo przewidywanych łącznych strat w wysokości 541 miliardów dolarów. Oczekuje się, że pod presją ogólny wskaźnik kapitału podstawowego opartego na ryzyku – który zapewnia ochronę przed stratami – spadnie o 2,3 punktu procentowego do minimum 10,1 procent.
Tegoroczny test warunków skrajnych obejmuje poważną globalną recesję z 40-procentowym spadkiem cen nieruchomości komercyjnych, ogromnym wzrostem pustostanów biurowych i 38-procentowym spadkiem cen mieszkań. Stopa bezrobocia wzrasta o 6,4 punktu procentowego do szczytowego poziomu 10%, a produkcja gospodarcza spada proporcjonalnie.
Koncentracja testu na nieruchomościach komercyjnych pokazuje, że chociaż duże banki poniosłyby ogromne straty w hipotetycznym scenariuszu, nadal byłyby w stanie kontynuować akcję kredytową. Banki w tegorocznym teście posiadały prawie 20 procent kredytów hipotecznych na biura i śródmieścia posiadanych przez banki. Oczekiwany znaczny spadek cen nieruchomości komercyjnych, wraz z dużym wzrostem pustostanów biurowych, przyczynia się do przewidywanego wskaźnika strat na nieruchomościach biurowych, który jest trzykrotnie wyższy od poziomu osiągniętego podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.
Przewidywane całkowite straty w wysokości 541 miliardów dolarów obejmują ponad 100 miliardów dolarów strat na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych hipotekach oraz 120 miliardów dolarów strat na kartach kredytowych, oba wyższe niż oczekiwano w zeszłorocznym teście. Ogólny spadek kapitału własnego o 2,3 punktu procentowego jest nieco mniejszy niż spadek o 2,7 punktu procentowego od zeszłorocznego testu, ale porównywalny ze spadkami oczekiwanymi w teście warunków skrajnych w ostatnich latach. Dokument ujawnienia zawiera dodatkowe informacje o stratach, w tym wyniki i liczby dla spółki.
Po raz pierwszy zarząd przeprowadził eksploracyjny szok rynkowy na księgach handlowych największych banków, testując je pod kątem większej presji inflacyjnej i rosnących stóp procentowych. Ten eksploracyjny szok rynkowy nie przyczyni się do spełnienia przez banki wymogów kapitałowych, ale został wykorzystany do lepszego zrozumienia ryzyka związanego z ich działalnością handlową oraz do oceny możliwości przetestowania banków pod kątem wielu scenariuszy w przyszłości. Wyniki pokazały, że portfele handlowe większych banków były odporne na testowane rajdowe warunki.
Indywidualna wynika z czynnika testu warunków skrajnych bezpośrednio w wymogach kapitałowych banku, które określają, że każdy bank musi posiadać wystarczający kapitał, aby przetrwać poważną recesję i szok na rynkach finansowych. Jeśli bank nie przekracza swoich wymogów kapitałowych, podlega automatycznym ograniczeniom dystrybucji kapitału i uznaniowym wypłatom premii.
W przypadku pytań ze strony mediów prosimy o kontakt e-mailowy [email protected] Lub zadzwoń pod numer (202) 452-2955.
„Amatorski przedsiębiorca. Profesjonalny ekspert od internetu. Człowiek zombie. Nieuleczalny badacz popkultury”.